Guia de conceptos
Que es: el rumbo general del precio segun sus promedios moviles.
Como leerlo: si la EMA50 esta por encima de la EMA200 y el precio esta sobre ellas, el contexto suele ser alcista. Si ocurre al reves, suele ser bajista. Si se cruzan mucho, el mercado esta lateral.
Que es: un oscilador de 0 a 100 que mide velocidad y fuerza del movimiento.
Como leerlo: arriba de 70 puede indicar sobrecompra; abajo de 30, sobreventa. Cerca de 50 suele ser neutral.
Que es: compara medias moviles para detectar cambios de impulso.
Como leerlo: cuando el histograma pasa de negativo a positivo puede aparecer impulso comprador; cuando pasa de positivo a negativo puede aparecer impulso vendedor.
Que es: un indicador rapido de sobrecompra y sobreventa.
Como leerlo: arriba de 80 suele marcar sobrecompra; abajo de 20, sobreventa. Los cruces de %K y %D ayudan a detectar cambios de corto plazo.
Que es: cuanto se mueve el precio en promedio.
Como leerlo: ATR alto significa movimientos grandes y mas riesgo; ATR bajo significa mercado mas calmo. Sirve para dimensionar stops.
Que es: bandas alrededor del precio calculadas con volatilidad.
Como leerlo: tocar la banda superior puede indicar precio estirado al alza; tocar la inferior, precio estirado a la baja. Bandas muy juntas suelen anticipar movimiento fuerte.
Que es: zonas donde el precio suele frenar o reaccionar.
Como leerlo: soporte es zona inferior donde puede rebotar; resistencia es zona superior donde puede frenarse. Si rompe con fuerza, puede continuar.
Que es: el volumen actual comparado contra su promedio.
Como leerlo: mayor a 1 indica mas actividad de lo normal; menor a 1 indica poco interes. Ayuda a juzgar si un movimiento tiene conviccion.
Que es: acumula volumen segun si el precio sube o baja.
Como leerlo: si OBV sube junto con el precio, confirma fuerza. Si el precio sube pero OBV baja, puede haber divergencia.
Que es: un sistema que combina tendencia, soporte/resistencia y momentum.
Como leerlo: precio sobre la nube suele ser alcista; debajo de la nube, bajista; dentro de la nube, indecision.
Que es: niveles donde un precio puede descansar despues de un movimiento.
Como leerlo: los niveles 0.382, 0.5 y 0.618 suelen vigilarse como posibles soportes o resistencias.
Que es: la tabla de datos que subis a Quant Bay, normalmente en CSV.
Como leerlo: cada fila es una observacion y cada columna es una variable.
Que es: un archivo de texto con datos separados por comas.
Como usarlo: la primera fila debe tener nombres de columnas. Quant Bay detecta las columnas numericas automaticamente.
Que es: la cantidad de filas validas usadas por el modelo.
Como leerlo: mas observaciones suelen dar estimaciones mas estables, aunque la calidad del dato importa mas que el numero solo.
Que es: la variable que queres explicar o predecir.
Ejemplo: si queres explicar el rendimiento de una accion, ese rendimiento es Y.
Que es: las variables que usas para explicar Y.
Ejemplo: volumen, volatilidad, tasa, inflacion o cualquier columna numerica que pueda ayudar a explicar Y.
Que es: la tabla interna que arma el modelo con las variables X seleccionadas.
Como leerlo: si esta matriz tiene columnas repetidas o casi iguales, el modelo puede fallar o volverse inestable.
Que es: el metodo que busca la linea o formula que minimiza los errores entre valores reales y estimados.
Como leerlo: sirve para estimar relaciones lineales. No prueba causalidad por si solo.
Que es: un modelo que explica Y como combinacion de una o mas variables X.
Como leerlo: produce una ecuacion del tipo Y = intercepto + coeficientes por variables.
Que es: el valor estimado de Y cuando todas las X valen cero.
Como leerlo: no siempre tiene interpretacion economica directa; depende de si X=0 tiene sentido en tus datos.
Que es: el efecto estimado de una variable X sobre Y, manteniendo las demas constantes.
Como leerlo: coeficiente positivo indica relacion positiva; negativo indica relacion inversa. La significancia se mira con el p-valor.
Que es: la formula final que devuelve la regresion.
Como leerlo: muestra intercepto y coeficientes; sirve para entender direccion y magnitud de cada variable.
Que es: el valor que el modelo calcula para Y usando la ecuacion estimada.
Como leerlo: se compara contra el valor real para ver que tan bien ajusta el modelo.
Que es: la diferencia entre valor real y valor predicho.
Como leerlo: residuos chicos indican mejor ajuste. Patrones claros en residuos pueden indicar que el modelo esta mal especificado.
Que es: un grafico que compara valores reales contra valores estimados.
Como leerlo: cuanto mas cerca esten los puntos de la diagonal, mejor ajusta el modelo.
Que es: porcentaje de variacion de Y explicado por el modelo.
Como leerlo: R2 alto no siempre significa buen modelo. Puede haber sobreajuste, fuga de datos o variables mal elegidas.
Que es: una version de R2 que penaliza agregar variables innecesarias.
Como leerlo: es mas util que R2 cuando comparas modelos con distinta cantidad de variables.
Que es: una medida de incertidumbre del coeficiente estimado.
Como leerlo: error estandar bajo indica estimacion mas precisa; alto indica mas incertidumbre.
Que es: coeficiente dividido por su error estandar.
Como leerlo: valores absolutos mas grandes suelen indicar mas evidencia de que el coeficiente no es cero.
Que es: una medida de evidencia estadistica contra la hipotesis de que el coeficiente es cero.
Como leerlo: p menor a 0.05 suele considerarse significativo. No mide importancia economica ni causalidad.
Que es: una forma de marcar si un resultado parece dificil de explicar por azar bajo ciertos supuestos.
Como leerlo: en Quant Bay, *** indica p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 y n.s. no significativo.
Que es: un rango probable para el coeficiente estimado bajo los supuestos del modelo.
Como leerlo: si el intervalo incluye cero, el efecto puede no ser estadisticamente claro.
Que es: prueba si el modelo completo aporta explicacion frente a un modelo sin variables X.
Como leerlo: se interpreta junto con p(F). Un p(F) bajo sugiere que el conjunto de variables tiene poder explicativo.
Que es: observaciones disponibles menos parametros estimados.
Como leerlo: pocos grados de libertad hacen que las pruebas sean menos confiables.
Que es: mide la dispersion de los errores del modelo.
Como leerlo: valores menores indican residuos menos dispersos, pero debe evaluarse junto con graficos y contexto.
Que es: mide relacion lineal entre dos variables, de -1 a 1.
Como leerlo: cerca de 1 es relacion positiva fuerte; cerca de -1, negativa fuerte; cerca de 0, poca relacion lineal.
Que es: una tabla con correlaciones entre todas las variables numericas.
Como leerlo: ayuda a detectar variables muy parecidas entre si o posibles relaciones fuertes.
Que es: ocurre cuando dos o mas variables X explican casi lo mismo.
Como leerlo: puede volver inestables los coeficientes y hacer que el modelo falle por matriz singular.
Que es: indicador de multicolinealidad para cada variable X.
Como leerlo: VIF menor a 5 suele ser aceptable; entre 5 y 10 pide cuidado; mayor a 10 indica problema serio.
Que es: un caso donde el modelo no puede calcular coeficientes porque hay variables repetidas o perfectamente relacionadas.
Como leerlo: hay que quitar una variable redundante o usar la opcion de arreglo automatico si esta disponible.
Que es: filas que Quant Bay no usa porque falta algun dato necesario o no es numerico.
Como leerlo: si se omiten muchas filas, revisa el CSV porque el resultado puede quedar sesgado o con poca muestra.
Que es: una variable que solo toma dos valores, como 0 y 1.
Como leerlo: si Y es binaria, OLS se interpreta como modelo de probabilidad lineal y tiene limitaciones.
Que es: usar OLS cuando la variable Y es 0/1.
Como leerlo: los coeficientes se leen como cambios aproximados en puntos porcentuales, pero las predicciones pueden quedar fuera de 0 a 1.
Que es: un modelo mas apropiado para variables dependientes binarias.
Como leerlo: estima probabilidades entre 0 y 1. Quant Bay la muestra como comparacion cuando detecta Y binaria.
Que es: una forma de interpretar coeficientes de regresion logistica.
Como leerlo: mayor a 1 aumenta las chances del evento; menor a 1 las reduce.
Que es: medida de ajuste usada en modelos como la regresion logistica.
Como leerlo: sirve para comparar modelos logisticos; por si sola no es tan intuitiva como R2.
Que es: medida de ajuste para regresion logistica.
Como leerlo: no se interpreta igual que R2 lineal. Valores entre 0.2 y 0.4 pueden ser buenos en modelos logisticos.
Que es: cuando una variable X contiene informacion directa o indirecta de Y.
Como leerlo: puede inflar artificialmente el R2 y hacer que el modelo parezca mejor de lo que realmente es.
Que es: cuando el modelo aprende demasiado bien la muestra, pero generaliza mal.
Como leerlo: R2 muy alto con muchas variables o pocos datos puede ser una senal de sobreajuste.
Que es: condiciones bajo las cuales las pruebas estadisticas del modelo son mas confiables.
Como leerlo: incluye linealidad, independencia de errores, varianza constante de residuos y ausencia de multicolinealidad severa.
Que es: que los residuos tengan varianza parecida a lo largo del rango de predicciones.
Como leerlo: si los residuos se abren como abanico, puede haber heterocedasticidad y los p-valores pueden ser menos confiables.
Que es: supuesto de que la relacion entre X e Y puede aproximarse con una combinacion lineal.
Como leerlo: si la relacion real es curva o cambia por tramos, OLS simple puede quedar corto.
Esto es material educativo, no asesoramiento financiero. Ningun indicador ni modelo econometrico garantiza resultados.