ChartBay Engine
Motor web de cálculo para econometría y finanzas cuantitativas. Cargá tus datos, estimá modelos, validá supuestos y exportá resultados — todo desde el navegador.
Laboratorio
Módulos disponibles
Regresión OLS
Descomposición QR, inferencia t/F, intervalos de confianza al 95%, R² y diagnósticos de colinealidad.
Agro
Modelos, márgenes y datos para el análisis agropecuario.
Restricciones RLS
Mínimos cuadrados restringidos con test Wald. Restricciones lineales de la forma R·β = q.
Series de tiempo
Test ADF (raíz unitaria), ACF, PACF, Ljung-Box. Transformaciones: retornos, diferencias, base 100.
Datos macro
FRED (~60 indicadores), World Bank. Descarga en CSV o JSON con caché diario.
Carga de CSV
Subí tu propio dataset. El laboratorio detecta automáticamente las variables numéricas.
Documentación
Conceptos, ejemplos guiados y guía de uso del laboratorio.
Motor Python · FastAPI
El núcleo de cálculo corre en Python 3.12 con NumPy y SciPy. Cada módulo está validado contra statsmodels y scipy como referencia. La API expone endpoints REST en /api/v1/.
- OLS vía descomposición QR
- RLS con test F/Wald
- ADF con p-values MacKinnon
- ACF / PACF vía Durbin-Levinson
- Ljung-Box a lags 5, 10, 20
- VIF y detección de colinealidad
Roadmap
- Retornos y volatilidad
- Drawdown máximo
- Sharpe y Sortino
- Beta y CAPM
- VaR histórico y paramétrico
- CVaR / Expected Shortfall
- Frontera eficiente (Markowitz)
- Backtesting de estrategias
- Valuación DCF
- Providers BCRA, OECD, IMF