Finanzas
Laboratorio financiero para riesgo, valuacion, portafolios, backtesting y analisis cuantitativo.
1. Modulos financieros
Portfolio Analytics
Pesos, diversificacion y lectura de cartera.
Risk Metrics
Volatilidad, perdida esperada y drawdowns.
Valuation
Flujos, supuestos y sensibilidad.
Backtesting
Reglas, costos y evaluacion historica.
Macro Dashboard
Datos macro y contexto de mercado.
Fixed Income
Curvas, duration y escenarios de tasa.
Derivatives
Opciones, payoff y griegas.
Factor Models
Exposiciones, betas y atribucion.
Trading Signals
Senales tecnicas y filtros.
Quant Finance
Modelos cuantitativos aplicados.
2. Datos disponibles
- FRED — ~60 indicadores macroeconómicos de EE.UU.
- World Bank — inflación, PIB, desempleo por país
- BCRA — en desarrollo
- OECD — en desarrollo
- IMF — en desarrollo
Todos los datos se descargan con caché diario. Disponibles en la sección Datos.
3. Roadmap cuantitativo
- Retornos simples y logarítmicos
- Volatilidad histórica y EWMA
- Drawdown máximo
- Sharpe ratio
- Sortino ratio
- Beta vs benchmark
- CAPM
- VaR histórico y paramétrico
- CVaR / Expected Shortfall
- Frontera eficiente (Markowitz)
- Backtesting de estrategias
- Valuación DCF
4. Nota
Esta sección está en desarrollo. Los módulos financieros se irán integrando al motor Python/FastAPI sin modificar el módulo de Econometría.